金程問(wèn)答
51題正數(shù)的意思是虧本買賣嗎
這個(gè)轉(zhuǎn)化不是很看的懂啊 有沒(méi)有其他方法理解
60題為什么swap rate是買賣價(jià)的平均？
保費(fèi)不是半年一付的？
在這里計(jì)算倉(cāng)儲(chǔ)成本時(shí)，我記得之前有老師講過(guò)，倉(cāng)儲(chǔ)是每個(gè)月初付一個(gè)月的，所以共有0時(shí)刻，1時(shí)刻，2時(shí)刻的倉(cāng)儲(chǔ)，且在0時(shí)刻的倉(cāng)儲(chǔ)是不需要折現(xiàn)的～這個(gè)和老師講的不一樣呢
10809是2014.2.15這天的clean price嗎？
還剩下10次coupon的日期到底是哪一個(gè)？老師怎么前面說(shuō)的是后一個(gè)付息日，后面又說(shuō)是前一次付息？
請(qǐng)教老師，第4題，老師講的第2種方法，沒(méi)聽懂，請(qǐng)?jiān)僦v講，謝謝
老師 這道題的解析沒(méi)看懂 為什么互換有轉(zhuǎn)化成bond 而且是互換利率是coupon sell at par 麻煩來(lái)不解釋一下
圖上筆記說(shuō)normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
可以講一下buy、sell的判斷方法嘛
請(qǐng)問(wèn)exercise 4里的250哪里來(lái)的？
【遠(yuǎn)期利率=期貨利率-凸性調(diào)整時(shí)，期貨利率較大。歐洲美元期貨合約每天進(jìn)行結(jié)算，最終的交割發(fā)生在T，交割也反映T與T＋0.25之間的利率。遠(yuǎn)期利率協(xié)議不是每天結(jié)算，最終的交割也反映T與T＋0.25之間的利率，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的最終付款發(fā)生在T＋0.25?！坷蠋?，這個(gè)總結(jié)的對(duì)嗎？對(duì)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議，他的最終付款時(shí)間是T時(shí)刻，還是T+0.25？
這個(gè)內(nèi)容講的有點(diǎn)快，被繞的有點(diǎn)理解不過(guò)來(lái)了，能詳細(xì)講解下嗎？
老師您好，這張圖是在講什么知識(shí)點(diǎn)，完全沒(méi)懂，謝謝
程寶問(wèn)答
