習(xí)題集568題 沒有太理解這題的意圖 這個現(xiàn)金是指什么呀
老師您好，最下面那個公式的憤分母為什么不是(1+R)^(T2-T1)，怎么不用一般復(fù)利的求現(xiàn)值呢？
老師 AI 上面一步的右上角角標(biāo)2*0.25 是什么意思？
MBS中 除了prepayment risk, default risk(credit risk) 還面臨什么其他的risk嗎? 還有 corporate bond 有什么risk呀
老師你好，每次都不是很分得清哪個是domestic哪個是foreign，麻煩解釋一下EUR/USD和EURUSD這兩種情況下的domestic和foreign。謝謝
11:47 FRA價值為什么大于futures的價值？沒有聽明白
若用z spread 方法計算mbs，則此時的z spread 較高，因為它的現(xiàn)金流沒考慮提前償付，那么其風(fēng)險溢價中有提前償付的風(fēng)險溢價。既然沒考慮提前償付，為什么還有提前償付的風(fēng)險溢價呢？
金融市場百題39題 怎么看出來標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
金融市場百題39題 怎么看出來標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
金融市場百題39題 怎么看出來標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
第79題C選項， 請老師再講一下，怎么可能獲利呢？ 這是一個put，K=100，barrier 110，up and in put， 當(dāng)s為120時，in了但是不行權(quán)， 當(dāng) s為100或者195時，有價值但是沒生效啊， 所以。。。。不可能benefit吧
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個便利性收益？
請問這道題中持有的是債券，那不應(yīng)該是擔(dān)心持有的債券利率下降或者說是收益率下降嗎？而利率下降，債券價格上升，做對沖futures不應(yīng)該是long futures嗎？為什么是short呢？
Q46 賣出call，是否行權(quán)是賣方確定嗎？不應(yīng)該是買方確定嗎？為何會在3.14行權(quán)
IY折線利率這個數(shù)除以2的話是不是因為是半年所以才除以2的？
程寶問答
金程問答