這個(gè)k不是等于S0嗎，為什么還能決定買高的還是低的呢，
PPT上X＞R和X＜R為什么E(St)都＞F?
題目給的5%和4%有什么用？
這里為什么大于等于S0
請(qǐng)問，這后面一句話怎么理解啊
B這個(gè)概念好像老師沒有講過
這個(gè)零息債為什么要按半年復(fù)利計(jì)算呢？直接按年復(fù)利，88.85×（1+r）∧2＝100這樣算不可以嗎？但是這樣算出來的r＝6.089%不是6%
在這里天數(shù)的轉(zhuǎn)化，actual/360，轉(zhuǎn)換成actual/actual，可以直接rate/360*365呀，視頻中老師為什么要弄的這么麻煩？還是我哪里沒理解？
老師您好，老師說的FRA是什么
老師，這題里的quarterly compound不用換算利率么？
老師，能詳細(xì)分析一下圖中情況嗎？老師講太快，有點(diǎn)暈了
任何期權(quán)起初的內(nèi)在價(jià)值不應(yīng)該是0嗎？
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
這里的basis不是減少了嗎 為什么是增強(qiáng)
EURODOLLAR期貨的多頭方是按照當(dāng)天LIBOR鎖定未來一個(gè)時(shí)間點(diǎn)三個(gè)月的遠(yuǎn)期借入borrow利率嗎？如果是這樣的話利率上升，不是賺錢的嗎？還是說利率上升導(dǎo)致期貨合約價(jià)格下降，多頭虧錢？
程寶問答
金程問答