金程問(wèn)答
為什么鎖定收益，未來(lái)利率是下降的呢？
老師好， 關(guān)于期貨合約，商品類(lèi)資產(chǎn)交割，spot month這個(gè)點(diǎn)我想請(qǐng)教一下，例如一份合約說(shuō)spot month 可以是3579月，那么這個(gè)意思是我在合約下單前可以選擇3/5/7/9月進(jìn)行合約終止嗎，還是說(shuō)我可以一直持有這份合約，只有在3/5/7/9月才可以選擇進(jìn)行終止，。。我的意思是什么時(shí)候交割是在合約下單前就決定好的嗎？至于2/4/6/8交割的合約，可能因?yàn)椴皇秦S收季節(jié)（交易量小，非標(biāo)準(zhǔn)化），所以市場(chǎng)上不提供這類(lèi)的合約？
老師您好， 關(guān)于未平倉(cāng)合約數(shù)open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說(shuō)，如果第一天進(jìn)行了多頭操作，在第二天進(jìn)行了反向空頭交易，就相當(dāng)于平倉(cāng)了，那么交易量算作兩份，open interest=1，可是明明都已經(jīng)多空close out了為什么open interest不是0呢？
這三個(gè)月的利率2.5%不是年化利率了吧？是年利率已經(jīng)除以4了？
老師好，視頻在1:37:31的例題中。如何判斷USD和EUR哪個(gè)是分子/分母？ 謝謝
老師好，視頻在1:35:37的例題中。我不是很明白3/4 是怎么來(lái)的，還有u是如何計(jì)算？能在梳理一遍這個(gè)題目嗎？謝謝
為什么這里美式看漲和歐式看漲的下限是一樣的，為什么美式要貼現(xiàn)？
老師好像沒(méi)有講明白。我們?cè)谄诔跻詿o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資到T時(shí)刻未來(lái)現(xiàn)金流和同時(shí)在期初long一份期貨等到期日獲得的現(xiàn)金流一樣？
題目說(shuō)的notional value指的就是每日交換的金額，如果是總的本金一般是notional principle嗎？答案里為什么float的不用折現(xiàn)，就是200000呢？
487這個(gè)題，答案是把儲(chǔ)存成本通過(guò)0.45/5.05化成百分?jǐn)?shù)了，遇到這種的，什么時(shí)候折現(xiàn)加到現(xiàn)價(jià)中，什么時(shí)候像這樣化成百分?jǐn)?shù)？
老師，這題想考的是什么呀？
老師，能不能講一下這題？
你好老師 這個(gè)咋算 mbs核心需要知到什么
老師講到擇時(shí)交易還是沒(méi)有懂
考試的時(shí)候，coupon rate題目沒(méi)有說(shuō)，一般也是年化的利率吧
程寶問(wèn)答
