老師這里3.84%是怎么來的，不應(yīng)該用ask quote 3.88嗎？
F=S（1＋r/1＋q）,這個是現(xiàn)貨價格還是期貨價格？如果是期貨價格，那么這個算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation。但是老師在對沖策略中，又說F=S（1＋r/1＋q）是現(xiàn)貨市場價格，小于期貨F43.11元，就是低買高賣策略，即買現(xiàn)貨，賣期貨。為什么是反的？
當(dāng)收益率小于6%，債券的價格偏大，我們希望它偏大的小一點，所以要選久期小的，是這么理解吧？但為什么要選coupon高的呢？
老師，請問552跟553兩道題，解題的思路我都沒有頭緒。
請問百題 金融市場與產(chǎn)品 第30題 選擇 cheapest to deliver bond，為什么答案是選項C？選項B的絕對值是比選項C更小的，所以應(yīng)該選擇B才對。
這里的better credit收到的3.5%是合約規(guī)定的還是用什么方法計算得到的？
請問這一題為什么可以確定是sell呢？
請問這些期權(quán)交易策略，bull，bear等，在現(xiàn)在的現(xiàn)實交易中，還是有效的嗎？
這個視頻有問題，卡一下跳一下的
這里的lengding 和borrow ing有什么影響嗎
老師好，想問一下如果想發(fā)行債券的話，債券不是按票面利率固定支付利息嘛？為什么會受到市場利率影響呢？是因為求PV時用到市場利率折現(xiàn)嗎？難道是之前講債券時算出的PV債券價值就是發(fā)行價？（如果是的話未來的市場利率現(xiàn)在也不知道，那么這個債券的PV價值到底是什么？）
老師請問這里為什么是拆分成一個執(zhí)行價格為k，時間為T的call和執(zhí)行價格為pv（k），時間為t的put？首先我理解的是，c只是期權(quán)費(fèi)呀，然后后面那個max的公式中，為什么就看出執(zhí)行價格為pv（k）的put，就算是也不應(yīng)該是執(zhí)行價格為k嗎？
課件第22頁例題我列的FV=1000,PMT=6,IY=10,N=12.08,最后計算器中按出來的是357.23呢？
課件第21頁的例題中，面值是1000的美國公司債券，也就是一般說面值的時候，代表的都是FV么？具體面值代表的是什么意義
老師，11題D選項，視頻提到流動性風(fēng)險考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
程寶問答
金程問答