金程問(wèn)答
老師這個(gè)的growing 百分之五 說(shuō)的不是增長(zhǎng)了百分之五嘛 這個(gè)百分之五不就是實(shí)際的減去預(yù)測(cè)了嘛 就是apt里面的premium了嘛 為什么答案要再減去一次 是我理解錯(cuò)了嘛
請(qǐng)問(wèn)，厚尾，不是隨著損失越來(lái)越大，但是概率越來(lái)越小嗎，為啥老師說(shuō)概率越來(lái)越大
IR方程的分母在課件里講的是rho(Rp-Rb)，為什么在題目里分母變成了TE
老師線性和非線性有什么區(qū)別呢
老師 你好 我請(qǐng)問(wèn)一下 這題 安然是屬于公司治理，倫敦鯨是屬于模型風(fēng)險(xiǎn)，這題是不是題目出得不夠嚴(yán)禁？才選的D？
請(qǐng)問(wèn)有效前沿是最小方差組合的線嗎
請(qǐng)問(wèn)56頁(yè)第一句里的risk committee指的是高管層下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)還是董事會(huì)下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？第三段的senior risk committee指的是高管層下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？后面的board risk committee指的是董事會(huì)下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？
老師，三和四能再講一下嗎，謝謝
如果換成SML,b選項(xiàng)是不是就對(duì)了
老師您好，我想問(wèn)一下這里的TE怎么推導(dǎo)出來(lái)的，這完全跟講義是兩個(gè)公式啊
那個(gè)ERP是什么啊？為什么用那個(gè)算CAPM模型？
這個(gè)難道不是問(wèn) reduce incentive嗎？ however后面
這個(gè)incentivize是指啥
完美的市場(chǎng)不需要對(duì)沖，不完美的市場(chǎng)才需要對(duì)沖，老師解釋D選項(xiàng)時(shí)說(shuō)到C選項(xiàng)，是不是說(shuō)錯(cuò)了
想問(wèn)一下這題 為什么得到了E(Rp)之后，算treylar ratio的時(shí)候 不用減去risk free就直接除去beta了
程寶問(wèn)答
