1. what is basis risk? not mentioned in the class. 2. What rogue trader means or which kind of behaviour can be classied as rogue trader? 3. Could you please explain what is tracking error? Thanks
老師 想問一下c的意思。就是說因?yàn)楹芏嗳硕假I了securtization，導(dǎo)致利率變低的意思是嗎
為什么公式中的benchmark return，不能直接用題干中給的8%呀？
這題是啥意思，沒看懂
無風(fēng)險(xiǎn)利率是不包含任何風(fēng)險(xiǎn)的收益率，名義收益率是考慮了通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的，所以說美國(guó)國(guó)庫(kù)券的實(shí)際收益率是risk-free returns嗎？
老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標(biāo)軸里，x軸是風(fēng)險(xiǎn)，y軸是收益；與均值、方差是什么關(guān)系？
ETF的申贖不是一籃子對(duì)應(yīng)資產(chǎn)么？贖回不需要保留這些資產(chǎn)來應(yīng)對(duì)嗎？
這里的var是正值，不是盈利嗎，為什么老師說是虧損？
最后一步的權(quán)重錯(cuò)了吧，0.4和0.6才對(duì)吧，算出來沒有答案??？
sortino ratio的公式怎么代入得？
C的non directional risk 怎么理解
這里交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)有什么區(qū)別？不都是交易對(duì)手違約嗎？
老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)啊？是俄國(guó)債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國(guó)債券違約之后的操作嗎？
c選項(xiàng)麻煩詳細(xì)解釋一下吧
為什么不用 RF 和 rm-rf的值？
程寶問答
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