一年和兩年之間的違約概率為什么是hazard rate直接相減呢
能用圖解釋一下嗎
usable data是可用的數(shù)據(jù)，剛剛老師怎么說降低沒有用的數(shù)據(jù)？理解相反了
這里的carry rolldown是怎么算出來的
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
美式可以提前行權(quán)，這樣為什么不能增加期權(quán)的價(jià)值呢？
老師，這題咋做
老師 Nd1我查出來是0.5557到底是多少呢
不說題目，單獨(dú)說var，期權(quán)也可以用delta normal或者γ法來計(jì)算VAR，這個時候?yàn)槭裁淳筒豢紤]是否是線性了呢？
y的變化為什么是1bp呢，是默認(rèn)的嗎
老師，我是這么理解A和C的，這樣看來A不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎？
老師如果是變化幅度小是不是還是barbell表現(xiàn)好呢？因?yàn)椴还苁裁辞闆r下它都有更大的凸性，那么漲多跌少的優(yōu)勢也更可以發(fā)揮出來？
按著這個答案來說，哪里體現(xiàn)出實(shí)現(xiàn)delta對沖的目的了
這道題為什么是麥考利久期呢
為什么不是a呢
程寶問答
金程問答
