為什么折現(xiàn)不是用的continuous corresponding rate？
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動率變大，為啥組合風(fēng)險低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
這道題如果是3.1%，債券價格是多少啊，怎么算
為什么溢價的coupon大于ytm
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
年金產(chǎn)品為什么沒有終值
精 老師 算var什么時候要乘以V（value）什么時候不需要呢
老師，請問這個公式是在哪里呀？
精 long call，long put，short call，short put這四種的正負(fù)號到底是怎樣判斷的，老師能否幫忙總結(jié)一下
當(dāng)gamma很大的時候，比如期限很短，或者itm時，就要用Δ-ganma度量？反之，期限很長，或者atm、otm時，就可以用Δ-normal度量？
老師您好，我們平時記這個公式MD前面的負(fù)號不是不算的嗎 還是我搞錯了，這里計算負(fù)號一定要帶的嗎 我記得那個公式好像是不帶符號的 直接取絕對值
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴(kuò)大嗎？在D選項里，puttable bond對應(yīng)價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差?。鲃有远己盟詢烧邇r格趨于接近？）
老師說的公式和答案上給的公式不一樣，答案上的公式將波動率計算進(jìn)去了，
The yield-based DV01 is a special case of the DV01 in which the single interest rate factor is yield-to-maturity (YTM) 除了基于收益率的DV01還有別的DV01嗎？
老師這道題前面說“assumes that returns are serially uncorrelated.”后面說“If prices display trends”，而我們算的時候rou是大于0的，能不能理解成return之間沒有線性相關(guān)，但是price是線性相關(guān)，在算var的時候又是乘以標(biāo)的資產(chǎn)價格，所以要看price，所以rou是有的。但是為什么rou就是大于0呢？有趨勢，又不一定是正向的趨勢。
程寶問答
金程問答
