為什么不用2.58，要用2.33呢？
當(dāng)波動(dòng)率趨近于0時(shí)，BSM也會(huì)趨近于最小值？是多少？如何分析？
可以大概說說是為什么選這個(gè)嗎
covered call是S-C那么write covered call是C-S，此時(shí)的gamma應(yīng)該是正的吧？
老師，這道題在解答的時(shí)候有問題，首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的，但是老師把這兩個(gè)數(shù)值均以pdi和lgdi進(jìn)行相等的比較；第二，第二個(gè)資產(chǎn)為什么敞口就是100m呢？有沒有可能是100m乘以50呢？謝謝
這個(gè)題目知道了四個(gè)條件，求Pv，為什么不直接用計(jì)算器按？
此題計(jì)算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價(jià)值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因?yàn)镃是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價(jià)值小啊
EUR/USD不是1USD=幾EUR么，用這個(gè)公式來看又變成歐元為本國(guó)貨幣，美元成外國(guó)貨幣了
請(qǐng)問老師，這個(gè)題里面key rate duration，相當(dāng)于是MD的求解卻不是DD的求解，但是dv01還有一種寫法是等于DD*0.0001.那么這個(gè)DD的如果要求解一般是怎么描述的？或者當(dāng)題目中說什么時(shí)候表示的應(yīng)該是DD，而不是MD
為什么這個(gè)組合里沒有各自的權(quán)重，例如100/（100＋175）=37%
這里的FV為什么是1000，而不是1050
為什么d1不是用這個(gè)公式？
為什么carry roll down 之后的期限變成了0~1.5而不是0~2
老師，你這里計(jì)算沒有按照公式來啊。根號(hào)內(nèi)都是標(biāo)準(zhǔn)差，你為何都是平方呢。然后里面也沒有加號(hào)。然后你哪里來2呢？你這里里面的計(jì)算，反而像是組合方差是怎么計(jì)算的，各個(gè)的權(quán)重*方差+2*相關(guān)系數(shù)*各自標(biāo)準(zhǔn)差
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