老師好，在這一節(jié)中，對(duì)于歐式期權(quán)的定價(jià)公式，以及標(biāo)的資產(chǎn)有收益情況的定價(jià)公式需要記憶/背下來，那么對(duì)于process of option price這一頁(yè)的公式需要背嗎？感覺不太好理解
wrong-way risk 沒聽懂。能再講一下嗎
為什么3%不是年利率
為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
8 business lines的不是SA嗎？
這么做對(duì)不對(duì)呢？
calltable理解為買入一個(gè)bond，后面的怎么理解，為什么要做一個(gè)short call
請(qǐng)補(bǔ)充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個(gè)關(guān)鍵值，謝謝。
看了好幾次，這道題的視頻有問題，沒講完就跳過去了？什么情況啊？
老師好 delta normal和delta gamma里面的Var(dy)和Var(ds）一般是怎么確認(rèn)的，這里為什么用的是extreme move的數(shù)
DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 ,如何判斷這是一個(gè)指數(shù)價(jià)值，而不是50個(gè)指數(shù)的價(jià)值
The shift of the 10-year key rate (i.e., 10-year par yield) has no effect on the 30-year spot rate，10年期上升1bp對(duì)30年的影響不是0么？C也對(duì)吧？
老師你好，如果不是綫性插直，那麼答案應(yīng)該是B？，
一般考試的時(shí)候會(huì)要求計(jì)算d1和d2么？
老師，隱含波動(dòng)率的計(jì)算除了受期限影響，還受什么其他因素影響嗎
程寶問答
金程問答