老師，coupon curve=yield curve zero-coupon curve=spot curve ，對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問 二叉樹沒有給SIGMA 這種題要怎么做？ 就今天WB 好幾個(gè)反饋考到這種奇奇怪怪的二叉樹題
XXXYYY或XXX/YYY表達(dá)式中，XXX是基礎(chǔ)貨幣，YYY是報(bào)價(jià)貨幣，基礎(chǔ)貨幣和報(bào)價(jià)貨幣與本幣外幣有什么關(guān)系嗎？
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請(qǐng)問哪里有出入呀？
gross realized return是哪一章的內(nèi)容 老師能貼一下公式嗎
執(zhí)行價(jià)格2200為什么是點(diǎn)數(shù)，然后他這個(gè)股指的價(jià)值求法 如果換成股票呢價(jià)值怎么求
如果這道題一周的VAR是用平方根法則來算的；（平方根法則的假設(shè)每天收益率都是獨(dú)立同分布（正態(tài)分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是錯(cuò)的呢？題目沒有說明是不是用平方根法則，怎么辦？
這個(gè)C選項(xiàng)還是不懂，本息剝離每期會(huì)有利息呀，普通債券不也是？
怎么區(qū)分計(jì)算應(yīng)該用哪個(gè)公式？有表弟資產(chǎn)的一個(gè)，含均值的公式，有delta-normal線性，還有delta-gamma非線性
老師您好，c選項(xiàng)的協(xié)方差矩陣怎么理解 我不記得講過了，麻煩老師再說一下謝謝
the 3 1/8 bond，這個(gè)3 1/8 什么意思？
請(qǐng)問收益率均值回歸為什么相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù)？趨勢(shì)在這里指，不是均值回歸的情況？波動(dòng)率(volitility,sigma)和收益率（return)的均值回歸應(yīng)該怎么表示？（英文）謝謝
老師，這道題是不是有點(diǎn)牽強(qiáng)？保險(xiǎn)公司就算違約也會(huì)有保險(xiǎn)保障基金，在中國(guó)還可以有別的保險(xiǎn)公司接管，如安邦保險(xiǎn)，大家保險(xiǎn)。在美國(guó)，也是有類似這種措施的。
老師好，對(duì)于spot rate與YTM的關(guān)系有兩個(gè)問題： 1、YTM如果是spot rate的平均數(shù)的話，應(yīng)該是一個(gè)具體的利率數(shù)值，也就是應(yīng)該是一條直線吶，為什么在圖中YTM也是一條趨近于spot rate的曲線呢？ 2、如果YTM是按照CF的大小加權(quán)出的平均數(shù)的話，CF越大YTM應(yīng)該越靠近spot rate，那么YTM應(yīng)該是一條逐漸趨近于spot rate的線呀，為什么在講義上的圖中l(wèi)ong term的時(shí)候反而疏遠(yuǎn)了呢？ 3、coupon effect中，coupon 上升時(shí) 在不同time structure下的 yield falls 和 rises的圖可以可以畫一下嗎？
請(qǐng)問現(xiàn)值是105.90，怎么會(huì)推出終值是100？
程寶問答
金程問答