老師這個delta normal 法不是指圖中藍色線的公式嗎，為啥紅色的公式也算delta normal 法呢
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計算對應(yīng)的u，d？
如何看出是short Euro，這個互換是EURO|USD，前面支后面是收嗎？
為什么不能用(96.35-94.65)/94.65/0.3%計算？這樣算的結(jié)果是A?；蛘?94.65-92.75)/94.65/0.3%，這樣選項是C。
期貨的var要如何計算？不管是不是線性衍生產(chǎn)品，是不是求他們的VaR都是用這個公式：VaRp =ΔVaRf？
什么是瞬時利率
這題可不可以這樣想，兩個delta要相差1，所以排除1、3選項，又因為說是ATM，所以選一個接近0.5的，這樣來選擇正確答案
老師可以解釋一下D選項嘛
Conditional VaR滿足次可加性嗎？
D選項還能再解釋一下為什么不對嗎，沒太聽明白
哪個是相對var，哪個是絕對啊？
這個答案應(yīng)該寫錯了。D2的等式右邊應(yīng)該等于107+15/32。才能求出D2
我覺得答案的方法更簡單吧，直接從第一步倒著推，另外先問問是不是可以從sdd-sd-s這樣推呢
老師，用來對沖的債券價格不是等于面值，一份債券的久期是7年，算對沖工具的DV01為什么不是用7/100再乘價值和0.01%啊
題目沒有說是annual coupon payment還是semiannual，我們默認是annual嗎？
程寶問答
金程問答