金程問(wèn)答
had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period，請(qǐng)問(wèn)老師這句話是什么意思呢，哪里看出時(shí)間流逝6個(gè)月了呢
spread越大，risk越大，折現(xiàn)率越高，價(jià)格越低，收益越大，這樣對(duì)嗎？
老師，這道題不需要講mac d 除以1+y/m 換成modified duration嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算債券VaR時(shí)乘以的是債券的價(jià)格還是價(jià)值呢，如果題目同時(shí)給了價(jià)格和價(jià)值，應(yīng)該用哪個(gè)
這道題解答有問(wèn)題吧？在計(jì)算x和y的 t 期方差時(shí)，應(yīng)該是使用t-1期的數(shù)據(jù)啊
減去融資成本為什么不是減去115??百分之0。3啊，直接減去百分之0。3感覺(jué)只是一個(gè)比例啊
老師，這道題的deltay為什么是0.001%？
請(qǐng)問(wèn)這道題I中 兩年期的ytm怎么可以等于4%呢？upward slopping的term structure的圖中ytm一直是在spot curve 下面 如果都是兩年期的為什么會(huì)出現(xiàn)相等呢？
老師經(jīng)濟(jì)資本是用來(lái)覆蓋非預(yù)期損失的，預(yù)期損失是直接加到成本里面了對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的var表述水平以什么為準(zhǔn)，課件上一般提及95%VAR，置信區(qū)間在前面，但題干用VAR（1-置信區(qū)間）
老師您能幫我看看我的過(guò)程哪里錯(cuò)了嗎，為什么和答案不一樣呢
確實(shí)是duration＜=t 但是maturity增長(zhǎng)了 t也變大 因此duration的上限也在不斷變大 那怎么就能得出是會(huì)up to a 'cetain level' 呢？
這道題為什么是麥考利久期呢
請(qǐng)老師再說(shuō)下d選項(xiàng)，不懂
可以詳細(xì)講一下這個(gè)題嗎
程寶問(wèn)答
