金程問(wèn)答
D選項(xiàng)，并沒(méi)有要求delta中性，是否可以理解只要Gamma中性即可，不一定要再做delta對(duì)沖
老師您好！這題的正負(fù)號(hào)沒(méi)有弄明白……
老師，cita本身就是負(fù)數(shù)（站在long），要讓cita是正數(shù)，需要short，但gamma和vega要正數(shù)，就要long。這不是矛盾么？謝謝
老師，這道題其實(shí)沒(méi)有說(shuō)明fv是100，也沒(méi)有特指37.64是在0時(shí)刻，直接拿計(jì)算機(jī)按，好像不妥，也會(huì)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
老師您好。視頻中的定義 可轉(zhuǎn)債是一種債券在一定條件下可以轉(zhuǎn)化為公司對(duì)應(yīng)的股票，當(dāng)股價(jià)上漲進(jìn)行轉(zhuǎn)化。當(dāng)股價(jià)低不會(huì)轉(zhuǎn)化.'' 那么為什么不是B呢？股價(jià)高更容易轉(zhuǎn)換 。 謝謝
老師 可以再講下 參數(shù)法 非參數(shù)法 局部估值法 完全估值法的區(qū)別嗎？ 謝謝！
T-bond都是每半年付息一次嗎
我用p+s=c+ke-rt次方的公式 算出put的價(jià)格等于11.19？為啥和bsm不一樣？
老師，這一題還是不是太能理解，麻煩能幫忙舉幾個(gè)實(shí)際的數(shù)字例子不
不是求var(5%),為什么分位點(diǎn)用10%？
如圖所示，31題，問(wèn): D選項(xiàng)，后半句“the value of the option。。。of return”，說(shuō)法錯(cuò)沒(méi)，錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題里面key rate duration，相當(dāng)于是MD的求解卻不是DD的求解，但是dv01還有一種寫(xiě)法是等于DD*0.0001.那么這個(gè)DD的如果要求解一般是怎么描述的？或者當(dāng)題目中說(shuō)什么時(shí)候表示的應(yīng)該是DD，而不是MD
sigma是z的意思嗎，多少個(gè)sd
這里的FV為什么是1000，而不是1050
為什么d1不是用這個(gè)公式？
程寶問(wèn)答
