B選項里為什么說包括了VAR本身就不對呢？單個點的概率不是0嗎，包不包括VAR點應該對ES的大小沒有影響啊
老師這一題為什么不是根據(jù)之前學過的計算ES的情況計算的鴨，不應該把各個損失值從大到小排列再找最后百分之十的損失求平均嘛
請問對于永續(xù)債券來說D=1+1/y,這個D算出來的久期永遠都是麥考利久期對嗎，
老師，分析一下，
“凸性是久期的一階導數(shù)，久期是債券價格的一階導數(shù)，所以凸性是債券價格的二階導數(shù)”。這句僅針對美元凸性和美元久期是嗎
老師，ln50/50，在計算器上如何操作？
老師我想問一下，這個計算有效久期和有效凸性的公式，我分別用第一個和第二方法，算出來的值會略有不同，這是正常的嗎。
老師，d選項是不是可以理解為在債券溢價中，因為息票率大于收益率，隨著時間到期，債券價格趨于面值，而息票率固定，只能增加ytm來達到面值。 不知道理解有沒有問題？
倒數(shù)第三個數(shù)，VaR不是該等于-10嗎？為什么沒有負號？
delta 等于0.5是怎么來的，題目上沒有說啊
所以到底要不要帶負號呢 帶和不帶完全是兩個答案 到底怎么判斷要不要把負號帶進去
3.6*10,000,000*0.0093=334,800啊
為什么是用weekly而不是daily呀
這題怎么想到可以把94 當P0.。 我用了 定義式 平均 算出來是2.42
var80%就是置信水平是80%嗎 為什么var99%不是指99%那一大部分 而是要用1%那部分表示呢
程寶問答
金程問答
