想問一下那個flat term什么意思，不是說平穩(wěn)么
視頻講解的例子的圖形是call option 還是put option? 是long call or short call, long put or short put?
老師，d選項(xiàng)如果改成The p-STRIP has duration near to zero，是不是就對了
老師，折現(xiàn)的時候不用減掉div yield嗎？
為什么extreme move就是Var 不是一個確定的損失數(shù)嗎跟變動有什么關(guān)系
請問這道題因?yàn)閜erpetual bond的公式是由一般復(fù)利推出來的，求導(dǎo)求出的就是modified duration？
老師，C選項(xiàng)用100天里面至少有1天最大損失超過。。。來解釋是不是更加合適？
本金是1000，但題干也沒說它是Zero-bond，考試時候該如何判斷這類題的FV？
老師，put的定價(jià)公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
var在肥尾狀態(tài)下不是分為高置信度和低置信度嗎，兩種情況不是會分別低估和高估var嗎
請問能不能從theta只有keep in-the-money的put option為正值去理解這道題？
老師，我想請問一下，var值得到P，壓力測試能告知什么，是在什么情境下會有多少loss嗎？
deep in the money的delta值一定等于1嗎
A選項(xiàng)，老師上課的時候不是說，gamma在越靠近到期日越大嗎？這和ATM、OTM、ITM有什么關(guān)系嗎？
C選項(xiàng)不是很明白
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