老師，請問為什么VaR不是一個一致性風險度量
老師，我記得課程里說gamma和vega的取值都是long>0,short<0，為什么這里會出現(xiàn)一邊正一邊負的情況呢？
這題老師計算的公式對應的不是MD的嗎？
請問老師，這個題它通過計算股票的VAR值映射到期權(quán)上，為什么不用乘以期權(quán)的價值六塊錢呢?
這題考察什么性質(zhì)， 長期波動項低于前一日的 都會波動率都會下降嗎
這里95%取1.645是因為var是僅考慮分布的左邊，所以是單邊？是不是所有算VaR都是這么考慮的？
感覺沒講過
沒有看懂，請詳細解釋一下
這道題目問的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計算公式，這樣不嚴謹吧？畢竟題目也沒說明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
期貨，遠期和股票資產(chǎn)的delta公式分別是多少
怎么看是求標的資產(chǎn)還是期權(quán)的VAR？
非平行移動條件下怎么判斷哪個表現(xiàn)更好
put的時候的rho應該是＜0的吧？老師這里是寫錯了？
老師，有沒有一種說法是可贖回債券和可回售債券都是對空頭方有利的
C 選項不懂，老師能給在講一下么，再翻譯下選項
程寶問答
金程問答