B選項(xiàng),雙邊交易中合約是非標(biāo)準(zhǔn)的,那這個(gè)會(huì)給雙邊交易帶來(lái)什么問題呢?我是否可以理解成,比如c選項(xiàng),平倉(cāng)困難就是因?yàn)閎描述的這個(gè)特點(diǎn)所帶來(lái)的影響之一?
direct clearing/bilateral clearing 雙方直接清算,payment of difference clearing ring mutiple positions-->single netted positions (無(wú)CCP) complete clearing CCP作為各方交易對(duì)手(不是凈額) novation 請(qǐng)問novation和complete ring 指的是一個(gè)意思嗎? Multilateral offseting/Netting 多邊抵消,中央清算,凈額結(jié)算 請(qǐng)問可以這樣理解嗎?
怎們區(qū)分是誰(shuí)減誰(shuí)呢,講義上的格式是XXXYYY, 美元和歐元的時(shí)候歐元是base currency就是EURUSD,但按老師題里講的那不就是4%-6%應(yīng)該
為什么不是這樣算?。孔詈笠惶旄独⑷缓笳郜F(xiàn)
老師這個(gè)我想問一下,為什么與coupon Rate無(wú)關(guān)?其實(shí)還有AI呀?另外cost可以為負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問老師,market if touch order 與 stop order, limit order什么區(qū)別呢?謝謝
為什么這道題沒提示得情況下又是用的一般復(fù)利,前面的題沒提示又用連續(xù)復(fù)利,是可以很隨意的嗎?
為什么American put on a non-dividend paying stock may be exercised early?
這道題的最后兩句,不太明白,能詳細(xì)解釋一下嗎
at the barrier不是就可以選擇行權(quán)不行權(quán)了嗎 為什么還會(huì)難對(duì)沖
老師 想問問next two month to a spot rate這句話,這個(gè)spot rate是站在兩個(gè)月后那個(gè)時(shí)刻的spot rate嗎
老師 writing a covered call 是long stock +sell call,我以為long a covered call 是long stock +sell call
請(qǐng)問老師,我想知道一下dollar roll的目的是什么呢?是借貸嗎?而且dollar roll 一定是個(gè)正值,對(duì)嗎?謝謝
老師可以解釋一下這里嗎,完全沒懂這張圖
為什么是這兩部分相加,而不是相減呢?(0.35 × 12.6%)+(0.65× 2%)
程寶問答