老師好，為什么美式看跌期權下線計算時K不用貼現(xiàn)成PV(K)呢？
敞口是什么意思為什么不能為0還有vanilla是什么意思
老師好，我想請問一下這里的連續(xù)期貨利率ln (1+ r) * 360 / ACT是怎么算的？為什么要+1
題干里說的annual actual/actual convention，這個意思是說一年付息一次么
精 老師您可以寫一下這個題的詳細過程嗎，題目翻譯沒太理解要干什么、40，96那一句是要對沖嘛
老師答案最后這里的“The bond's flat price =$113.64363－($4.50×150/80)=$109.89363.” 150除以80是不是錯了？應該是150除以180天吧？
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
因為這道題是manager與清算會員之間交易，所以涉及到維持保證金，所以variation margin是0。如果是清算會員與ccp之間的交易，那variation margin 是75000。 可以這么理解嘛？
解釋下嗎，看不懂
老師，這道題跟是call option 還是put option有關系嗎？
精 老師好，請問可以解釋一下bc嘛？還有d的5.96是怎么算出來的？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
精 按照這個公式可以推導出forward value = c-p，這個式子背后的的含義是啥 即為何遠期合約的價值=看漲期權的價格-看跌期權的價格？
為什么interest only就是不用攤銷呢 攤銷是什么意思呢
如何判斷是short position
程寶問答
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