老師想問一下，那delta gamma theta等也可以說是single factor model 嗎
這里95%取1.645是因?yàn)関ar是僅考慮分布的左邊，所以是單邊？是不是所有算VaR都是這么考慮的？
感覺沒講過
正久期，指的是利率與債券價(jià)格是反向關(guān)系。負(fù)久期：指的是利率與債券價(jià)格是正向關(guān)系？
沒有看懂，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下
這道題目問的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計(jì)算公式，這樣不嚴(yán)謹(jǐn)吧？畢竟題目也沒說明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
杠鈴組合的凸性更大，所以對(duì)投資者更為有利，在平行移動(dòng)條件下不管移動(dòng)幅度大小都應(yīng)該是杠鈴組合更好啊？為什么答疑說變動(dòng)幅度小的時(shí)候子彈組合更好呢？沒看懂。
怎么看是求標(biāo)的資產(chǎn)還是期權(quán)的VAR？
碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是嗎
非平行移動(dòng)條件下怎么判斷哪個(gè)表現(xiàn)更好
put的時(shí)候的rho應(yīng)該是＜0的吧？老師這里是寫錯(cuò)了？
老師，有沒有一種說法是可贖回債券和可回售債券都是對(duì)空頭方有利的
C 選項(xiàng)不懂，老師能給在講一下么，再翻譯下選項(xiàng)
note是不是官方文件，是否應(yīng)以官方文件為準(zhǔn)？
可以再解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
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