老師好，為什么long方做short hedge時在basis上升時賺錢，short方做 long hedge時在basis上升時虧錢？基差風(fēng)險不是越小對對沖越好嗎？為什么還有賺有虧的
這題給的是開根號前的數(shù)字2.5，如果題目直接給的是分母，英文應(yīng)該是什么呢？
BLUE里的B和E是一個意思嗎？
可以詳細(xì)解釋一下c選項和d選項嗎？
老師，C選項是錯誤的，是因為損失越大不代表風(fēng)險越大么？例如，極端風(fēng)險發(fā)生的概率很低，但帶來的損失可能很大。
這個題有些沒太聽懂麻煩老師細(xì)致講一下每一條
這個組合var的公式在課件里講過么
很奇怪，這道題涉及的知識點課上根本沒講，這課程與作業(yè)題之間的設(shè)置比較奇怪？
老師，視頻講解這邊 原頭寸跟歐洲美元期貨方向相反，所以做反向。 還是不太理解 因為我選A來的，能麻煩這邊幫我理理么
請問方差跟協(xié)方差後面或詳細(xì)講解到嗎？現(xiàn)在這邊完全聽不懂
請問，ESS SSE RSS SSR TSS SST是啥關(guān)系？
麻煩講一下凸性和久期的關(guān)系吧，還有求凸性的公式有哪些
精 老師，為什么證券化的過程會讓低質(zhì)量的借款人借到貸款
A選項不應(yīng)該是short方風(fēng)險更大 保證金更多嗎
老師，第一個案例是由缺乏培訓(xùn)導(dǎo)致的人員風(fēng)險，這和上一題所說的人員風(fēng)險指欺詐行為矛盾了，麻煩再明晰一下
程寶問答
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