這里的給的R和Q都是年化利率，題目期限是半年的，為什么不用除以2？
按意愿借款是怎么理解呢？
為什么不選D呢？借美元為什么不賣美元的期貨，而是買瑞士法郎的期貨呢？
現(xiàn)在要買這個合約，難道不能以這個報價價格來買么？還需要算這個price？
不理解 c s只有在大于110才生效，但也同時大于k了 那看跌期權(quán)不是沒有賺錢機(jī)會了嗎
這道題里為啥不能把1.3656CHF轉(zhuǎn)換成美元 然后再和遠(yuǎn)期的價格進(jìn)行對比呢？但是我將1.3656CHF轉(zhuǎn)換成美元時 比遠(yuǎn)期的價格要低 這是為啥呀 麻煩老師幫忙解答一下
持有zero-coupon bond期間都沒有現(xiàn)金流，為什么越臨近到期麥考利久期還會下降？
coupon和yield不都是理性嗎，有什么不同?
之前提及過這個知識點嗎？關(guān)于FRA這個知識點是不是還有很多啊，除了題目中的，還有給FRA估值，計算payoff，和一些零碎的知識點以外，還有什么知識點嗎
為什么YTM和久期的變動是反向關(guān)系呢
老師這種題會考到嗎？
pass through security是什么意思啊
為什么我算出來是0.0895，公式是對的
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
老師這個s?pv（k）不是遠(yuǎn)期的價值嗎不是期貨價值啊
程寶問答
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