Suppose that a business line of a bank has a loan book of USD 100 million. The average interest rate is 10%. 這個10%的利率什么知道是利率收入的10%要加的 還是前面提到的loan的利率要減去的呢
老師 考慮了netting計算CEA的公式需要背嗎 會考計算題嗎
model specification error是什么意思？都有哪幾種？為什么ABC都屬于這種錯誤？
麻煩老師再講解一下非累積優(yōu)先股和累積優(yōu)先股的區(qū)別
老師，講義里的哪頁寫了The Supervisory Review Process有BCD這三項呀？
麻煩老師再解釋一下為什么A中Projecting不行
Convolution這個方法是在本節(jié)課程中什么地方用到的？
老師這個知識點在哪里呀
D選項為什么可以忽略低頻低損事件呢？這些事件雖然影響很小，但直接忽略不計不會有可能產生偏差嗎？
BCD都是2009年SCAP的結果嗎
解析視頻中說巴塞爾協(xié)議不承認diversification benefit ，那么AMA高級方法呢，我印象中有題目不是說AMA可以享受diversification benefit 嗎
煩請解釋下第三條的estimate moments，指的是什么？
C中提到的建模操作風險損失，怎么樣是正確的建模操作風險損失的操作？
1.市場風險：標準法（SA）：2004 年 6 月隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而正式提出。并未完全廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中仍在使用。 內部模型法（IMA）：巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中正式提出，同樣沒有完全廢棄，目前仍有許多符合條件的銀行在使用，不過在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 及后續(xù)監(jiān)管要求下不斷被完善和規(guī)范。 2.信用風險：標準法（SA）：最初隨 1988 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 提出，用于對銀行信用風險資產進行簡單的風險權重劃分和資本要求計算。在巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 和 Ⅲ 中都有繼續(xù)使用和完善，沒有被廢棄。 高級內部評級法（A-IRB）：2001 年初，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出，擬于 2006 年后實施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風險計量方法之一，只是在實施和監(jiān)管上不斷細化和嚴格。 基礎內部評級法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出。也沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的框架下繼續(xù)發(fā)揮作用并被完善。 3.操作風險：基本指標法（BIA）：2004 年 6 月，隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而提出，用于操作風險資本計量的一種簡單方法，用單一的指標如總收入等與固定的百分比來計算操作風險資本要求。在 2017 年 12 月巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，逐步被新的方法替代，不再作為主流的操作風險計量方法。 標準法（SA）：2004 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中提出，對不同業(yè)務線分配不同的風險權重來計算操作風險資本。在 2017 年巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，原有的操作風險標準法逐步向標準化計量方法（SMA）過渡，被新的 SMA 所取代。 高級計量法（AMA）：2004 年巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 提出，允許銀行使用自己內部開發(fā)的模型來計量操作風險資本，給予銀行更多的靈活性。2016 年 3 月，巴塞爾協(xié)會提出新的咨詢文件，決定逐步廢除 AMA，用 SMA 來取代。 標準化計量方法（SMA）：自 2023 年 1 月起生效，過渡期至 2025 年 1 月。 上述內容是否準確，是否有哪些方法遺漏或錯誤，還請補充與糾正
我看到答疑中說AMA在Basel III 中被取消了，那么Basel III 中還剩下哪些計量方法，只有SMA了嗎，還是說還有其他的
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