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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
這道題解答聽不懂，為啥從現在借5個月，先投資兩個月，再相當于是借了后面的三個月，那為啥不等到兩個月后直接借后面三個月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學到的知識感覺跟實際當中的業(yè)務操作是脫離的，學了也根本不會做這種題！
請問老師，信用風險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產減值部分，即虧損時獲得補償。操作風險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風險的總收益互換TRS和操作風險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產品么？ 如果是的話，兩個的產品設計怎么會不一樣呢？
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學習，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務單元，每個單元給了不同的權重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數據換成金融危機的數據，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達的意思是不是借出同樣的cash，當collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計算器按的結果是這個，具體操作是輸入每一個數到x，y都設為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
47題，1.這里N的符號是正數，是表示和標地資產同方向操作嗎？標地資產是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負數呢？
5. 信用風險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應該新增了市場和操作兩類風險，為什么第一項說法也對？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
市場風險中講到的金融數據應該選擇frechet 分部，厚尾才會高估風險，操作風險不是也會有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應該要進行同樣的操作嗎
藍色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風險模型，相比市場風險；；但是根據巴塞爾協議規(guī)定，市場風險也有標準化和內部模型發(fā)，也能建立自己的模型?。?
老師，在講前面操作風險損失數據的時候說不可以用彌補損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個不矛盾么？
程寶問答
金程問答
