全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗coefficient的時候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設(shè)檢驗的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號N的
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點時就是除根號n,第二張圖就是除根號n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計？
程寶問答
金程問答