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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
1、我想問一下Eurodollar futures的具體操作流程是怎樣的，除了規(guī)定1m的金額與3個月的時間之外，它和FRA有沒有其他差別？ 2、eurodollar futures也是long方與short方約定在固定時間以固定利率借錢還錢嗎？
我記得有個題目是說負責人沒有告訴客戶，而擅自調整了資產組合比例，也是覺得會賺錢，結論是不違法GARP協(xié)會的行為準則，因為不是每一個操作都要跟客戶報告，豈不是和這道題相反？
操作風險基礎班167頁講義，案例中，老師說sell protection on equity tranche，相當于long equity tranche，為什么書上說i.e.，long
請問操作風險第52題：這道題本身排除法也可以選出C是對的，但是回去聽了一下基礎課，老師講的RAROC是和WACC比較的，但這道題和解析都是說和cost of equity相比較。請問哪個是對的？
請問，NO77，老師在解說時說操作風險沒有衍生品做對沖的只有保險可以。但知識點里（見圖）說是保險和衍生品，所以哪個是正確的？ （該題網(wǎng)上系統(tǒng)提醒老師已回，但我點開仍是未回答，沒看到回復，煩請解答）
老師好，操作百題里的第11題，如果將損失從大到小排列，找5%的loss。那么3%的loss是101,000, 6%的loss是100,000。5%介于兩者之間取損失大的，不就應該是101,000了？
VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現(xiàn)大幅變動，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應該屬于操作風險的一種，是需要通過其他方式進行識別管理吧
這題c選項表述有問題，操作風險一直在講的business unit 是第一道防線，叫業(yè)務單元，這里卻又拆開看說business 的 unit'scost，就嚴重產生歧，義，business unit的cost是個金額，都不能和raroc比
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個解析沒看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個操作和STZ的股價變動有啥關系？還有就是視頻解析排除A和D是因為兼并套利策略只能交易股票，不能使用期權？
老師，在操作風險中說每個風險大類需要獨立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問的是copula不是針對非線性相關嗎，也就是兩兩之間是有相關性的對吧，獨立能說明不相關，那這怎么解釋呢？
麻煩問一下，P171中遠期價格和期貨價格如此理解是否正確；還有，站在一個時點定一份遠期和期貨的價格，如何知道未來利率和價格的上升下降呢，如果不知道實際操作中又是怎么定價的呢？
老師好，1.請問一下這里short FRA可以更清楚講一下嗎？因為講義中寫的是鎖定借款給別人利率，為什么回答問題里說的是支付浮動利率呢？2.老師請講一下short FRA怎么操作，利率上升怎么賺錢？
想請問這個ppt里面，1.兼并套利，買入被收購，賣出收購方是什么意思呢，什么叫被收購和收購方呢？2.第二段例子里，這種套利是不是必須在聲明之后才可以操作，不能以20價格，必須以28元價格買嗎？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
bull-spread當中，有對沖成本，有對沖風險的操作，bear-spread當中，1.為什么兩個都是對沖成本呢，對沖成本和對沖風險有什么區(qū)別呢，2.可以分別解釋一下什么是對沖成本，什么是對沖風險嗎，聽完后還是不太理解？
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