波動率微笑曲線的波動率到底是什么的波動率？為什么橫坐標是不同的執(zhí)行價格？BSM模型的假設難道是不同執(zhí)行價格、相同標的物的波動率都一樣嗎？
崩盤恐懼癥那里，為什么premium上升會導致風險上升？這整個邏輯鏈條沒聽明白，請再說清楚一些
這個PDF圖縱軸是概率吧，那是什么的概率呢？為啥橫坐標是執(zhí)行價格？
這個題里，1000是不是沒有用處，改成100或者10000都沒有影響？
請問最后一段話怎么翻譯？
什么是交易臺？？
看題目回復里有的老師說David li coupla是兩個分部以及一個相關系數，有的老師又說是可以有相關系數矩陣的。視頻老師又說因為是高斯copula，所以只有一個系數，解答里老師又說高斯copula可以有相關系數矩陣，那是不是視頻老師說錯了。請老師具體總結梳理一下，如果高斯copula和david li 都可以形成相關系數矩陣，那么這兩個區(qū)別是什么？
老師沒有理解basis point volatility和普通的volatility有什么區(qū)別
拿掉ln,應該—KT=1/2才對啊
dw為什么等于根號dt 來著
線性插值時那個5%是哪里來的
Pot分布都是肥尾，形狀參數都是大于0的么
請問下這里的dt為什么等于t=1/12呢？
老師，如果第二是call option對嗎？我記得老師說過買期權就是賣相關性。如果是買入PUT option，相關性上升，股價下跌，買入put 指數，會賺的更多。如果是買call option，不是虧更多嗎？為什么有的解答里說call和put 是一樣的
在講principle, duration, cash flow mapping的時候公式里面的VaR(3 year 0 coupon bond), VaR(2.733 year zero coupon int), VaR(5 year int)等等，這些VaR會提供嗎？需要算的話要怎么算呢？
程寶問答
金程問答
