金程問(wèn)答
按老師的講解，請(qǐng)問(wèn)我能否進(jìn)行如下套利：買入一年期200m的8%收益率的零息債券，付現(xiàn)值200/1.08=185.1852，各賣出100m的6%和10%收益率的零息債券，獲利現(xiàn)值100/1.06+100/1.1=185.2487，綜合起來(lái)得正現(xiàn)值185.2487-185.1852=0.0635，到期時(shí)獲得買入債券的200用于兌付賣出債券的200m
為什么這道題不用考慮一個(gè)月，也就是1/12的時(shí)間呢？均值復(fù)歸的模型就需要考慮呢（model 2/3）
解釋股票期權(quán)波動(dòng)率微笑的三個(gè)原因只解釋了價(jià)格和波動(dòng)率的關(guān)系，但是沒(méi)有解釋執(zhí)行價(jià)格和波動(dòng)率的關(guān)系為什么是假笑圖形，老師可以再解釋一下么？
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開(kāi)頭講到07-08年次貸危機(jī)時(shí)人們沒(méi)有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來(lái)解決這部分問(wèn)題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒(méi)有考慮相關(guān)性變化呢？沒(méi)明白這里之間的聯(lián)系
我們看ES都是看圖形左邊嗎？如果PDF是左肥右瘦，從右邊看的話不就是ES要比older estimate?。?
這個(gè)地方為什么老師補(bǔ)充的說(shuō)明VAR=-P(T-1)(1-E**),有個(gè)負(fù)號(hào)，但是后面習(xí)題以及這里黑色字體var的公司都沒(méi)有加這個(gè)負(fù)號(hào)？
取最大值的時(shí)候需要把最近的VAR和平均的VAR 整理成同一標(biāo)準(zhǔn)再比較大小嗎？
老師好，這個(gè)題考的什么知識(shí)點(diǎn)啊？講義哪一部分
老師，講義上對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)方便幫忙回憶一下么
維度詛咒是怎么回事兒來(lái)著，謝謝老師
視頻錯(cuò)了，方便改一下么
一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和普風(fēng)險(xiǎn)度量分別是什么意思，有什么聯(lián)系和區(qū)別么？謝謝
講義這個(gè)地方是收益率yield，不是票面利率coupon，yield不等于coupon不是很正常嗎？為什么說(shuō)不對(duì)呢？
基礎(chǔ)班講的和強(qiáng)化公式不一樣、哪個(gè)對(duì)
B選項(xiàng)到底為什么不對(duì)呢？股價(jià)下跌時(shí)由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導(dǎo)致較高波動(dòng)率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項(xiàng)為什么杠桿上升后波動(dòng)率也會(huì)上升？
程寶問(wèn)答
