y和r哪個是本幣利率，哪個是外幣利率，怎么理解呢？BSMmodel里，S資產(chǎn)是外幣是么，為什么是short bill呢，為什么是債券？
例子的第二步3年期利率風(fēng)險因子的VAR怎么算?。?
crect and incorrect兩列分別是什么分布啊，為什么不能相加
最后一句話不理解，為什么好的時候相關(guān)系數(shù)急劇上升，unexpected loss也急劇上升呢？
1、這道題算出來的值是收益而不是損失吧，與下圖相比，結(jié)論感覺相悖。
組合var第二個公式為啥沒有權(quán)重
component VaR的公式是什么，如圖表格里-0.116是怎么算出來的？
這里算VAR為什么都是用雙尾？算損失不是用單尾嗎？
把題目中的deep in-the-money call 改成 deep in-the-money put，題目答案是不是不變的，也是這個值？
如果這里要求用vasicek 模型，這里的15.1和12.6怎么用
對于A選項，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太絕對了吧，這選項應(yīng)該也是錯的吧；對于B選項，印象中根據(jù)FRBT，ES能使用的話，應(yīng)該能通過VaR的回測。這反過來想，其實監(jiān)管也認(rèn)同：只要VaR回測通過了，ES也是可接受的吧。 B應(yīng)該也可以認(rèn)為對吧？
diversified VaR 2.57 是怎么計算出來的？
“Your colleague Fred objects with the following criticisms:”，這里的“object”不是指“反對”的意思嗎？ 如果是，F(xiàn)red反對不正確的論述，才是他正確的觀點啊， 如果是這樣，選項沒有一個是對的
第19題如果按a*mu=0.215, mu=0.32算出來的a就不是0.75啊，這里的a=0.75是怎么從題中直接看出來的呢？
不論是95%的VaR還是99%的VaR，如果假設(shè)檢驗的置信水平時一樣的，type 1的錯誤概率應(yīng)該都是a，不存在誰大誰小吧，應(yīng)該是一樣的吧？
程寶問答
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