老師，請問歷史模擬法計算組合的var時，是固定權(quán)重計算歷史組合收益率然后排序，這樣嗎？
可以再講一下B為什么不對嗎 謝謝
老師 上課講的結(jié)論是correlation volatility is highest in worse economic states. 那就應該是在recession的時候最高啊 謝謝
老師 我算的時候直接把4million代進E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 這樣算為什么不可以呢 謝謝
你好 請問期權(quán)交易 不可以放在trading book嗎
Z最后算出來是0.6882并不是你剛講解里的2.17（這個只是截圖公式里分母算出來的值）那就小于1.96，那就是不該拒絕原假設啊。
請問A的testing和C的identifying有什么區(qū)別
關于相關性風險的第二個例子，quanto option，如果兩者的相關性是positive的，此時日經(jīng)指數(shù)和日元匯率同時下跌，那么此時的期權(quán)的value應該增加而不是降低啊？請老師指正
老師，C選項的利率與收益率相等怎么理解？
胡扯額，我就是獅子座
老師，幫忙講一下這個式子唄？不太懂
老師，B為什么不對？是不是錯在interchangeable？
按道理window越大接受度越低，為什么老師在視頻最后說數(shù)據(jù)越大越好呢？
想問一下PIT 考點要掌握的地方 2025年8月考試
老師，A選項說的trading desk level 和 on a firm-wide basis 表達的是什么意思？D選項這句話完全正確嗎？
程寶問答
金程問答