老師，C建模嚴(yán)重程度用lognormal分布，這個分布不是沒有負(fù)數(shù)嘛
老師，這個概率是怎么得來的？為什么要減去π12 ？
老師，如果B是油公司，oil price下降，正常買賣的交易，對B來說的確是不利的，因?yàn)橘嶅X少了。但是我們這里提到的是互換，對于B來說，它支付浮動的油價(jià)，油價(jià)降低B支付的就少，收固定，B是賺錢的，而且oil price越低賺的越多，那B為什么還想要違約呢？這時候PD of B 應(yīng)該是下降的呀
可以詳細(xì)解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項(xiàng)嗎？
benchmarking test是單尾檢驗(yàn)，也就是95%置信水平，小于-1.645的時候拒絕原假設(shè)嗎？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
老師可以再詳細(xì)解釋一下這里是如何用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來計(jì)算var的嗎？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細(xì)解釋一下這個框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這個圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計(jì)相反的？
為什么這個根號不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
老師，怎么判斷上一年的OC賬戶余額是否需要計(jì)算利息呢？這道題目沒有明確說要把上一年的OC余額的利率計(jì)算在內(nèi)，是不是默認(rèn)按無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算在內(nèi)呢？
這里WAC， WAM的計(jì)算權(quán)重中是用face value 計(jì)算的嗎
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細(xì)講一下假想收益是如何獲得的嗎？
這里的模型一是什么？
程寶問答
金程問答