Sharp ratio
想確認(rèn)下為什么這題題干認(rèn)定PFE的置信水平大于83.3%后，PFE就取了所有情境下的最大值呢？Confidence level和PFE取值之間有什么關(guān)系嗎？謝謝
老師，如果此處右側(cè)表格exposure變成超過threshold但低于mintransfer amount，比如敞口降為1000500，那么退回對手方的margin應(yīng)該是多少呢？
老師，對于這題有些不太理解的地方，首先Notional * (LIBOR 3%) = 80M * (1% 3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這一步為什么沒有在本金上減去6.625M呢，這部分是損失且沒有收到利息，為什么直接80M乘4%?其次，最后一步，1.625M為什么是要乘5，1.625M不就是剩下給eqity的部分嗎
老師你好，請問什么是synthetic CDO？它是由CDS組合而成 而不是CDO組合的？
65題的性價比比較低，遇到這種題目是不是應(yīng)該放了？時間感覺不夠
信用百題第3題，投資級是BBB還是BBB-以上？是否包含BBB或BBB-？
為什么不能理解為問Value，因為V變大，所以short方虧錢
老師，保證金收多了不得還回去么，怎么再利用呢？拿四舍五入的零頭再利用嗎？
老師請問65題不能使用CVA的近似法么？是不是因為這里的敞口只告訴了EE，而不是EPE。近似法這里的EPE是嚴(yán)格規(guī)定么
像鎖定期兩年的情況，如果最優(yōu)層級的投資者在兩年內(nèi)要贖回，怎么半呢
CAP和AR具體是什么意思，用來干什么的，有什么區(qū)別呀
老師，為什么21題答案解析沒有對前6個月的cs 4.6%作除以2的半年化處理？此處半年化處理是否必要？若必要，為什么第24題用的是3年的YTM與一年的Rf直接運算，并未先將年化的Rf折算為3年？
決定油的價格上漲或者下跌是否違約和是什么公司沒關(guān)系吧？A以固定價格向B買石油，價格上漲，航空公司和石油公司的違約概率都上漲啊，生產(chǎn)的石油公司也更容易違約，因為他可以以更高的價格賣給其他人，油價上漲對于石油公司是好事，但是這筆交易它是更容易違約的啊。
老師，這里條件違約概率等于S(0,t)*PD(t,t+k)，之前章節(jié)中條件違約概率等于PD(t,t+k)/PD(0,k)，請問這兩個公式是相等的么，怎么推導(dǎo)出來的
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