金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)53題題目中出現(xiàn)的利率分別怎么理解？感覺(jué)講解有點(diǎn)復(fù)雜了，簡(jiǎn)單一點(diǎn)可以怎么理解呀？
請(qǐng)問(wèn)公式中的最后一個(gè)協(xié)方差為什么是0
這題怎么算？沒(méi)有RF怎么代公式？解析看不懂
第二個(gè)，在高違約情況下，對(duì)mezz 不利，同時(shí)系數(shù)又增加，不是應(yīng)該會(huì)降低他的價(jià)值嗎
老師，能不能再解釋一下coverbond跟普通的bond有什么區(qū)別呢
老師，請(qǐng)問(wèn)64題的C選項(xiàng)如果把CVA改成DVA，是否還是正確的呢？或者我想問(wèn)的是，CVA和DVA在這里有什么不同嗎
老師能不能解釋一下52的B選項(xiàng)為什么敞口是小于面值的，還有就是這個(gè)無(wú)settlementrisk跟forword是怎么聯(lián)系上的
莫頓模型中的t和T分別代表什么意思呢，是書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤嗎？其實(shí)是一個(gè)字母？
老師，第16題，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為什么用12%，而不是1%
老師，第14題，現(xiàn)在有個(gè)誤區(qū)，怎么來(lái)確定到底哪個(gè)是lamda?
老師，請(qǐng)問(wèn)t～k之間違約概率為什么一定是算條件概率，聯(lián)合概率也是代表0～t之間不違約，t～k之間違約的概率。
請(qǐng)問(wèn)YTM-RF=PD×LGD，如果為連續(xù)復(fù)利，左邊怎么變化
老師，covered bond仍在資產(chǎn)負(fù)債表上，屬于債務(wù)性融資么？
這里是A不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)嗎
壞處是賣(mài)方承擔(dān)還是買(mǎi)方承擔(dān)
程寶問(wèn)答
