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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師期權(quán)價格fd or fu和期權(quán)費是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r值呢？期權(quán)帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用？
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負(fù)號要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個問題的計算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設(shè)沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
老師你好，第三題我可以用計算機(jī)首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應(yīng)的是n 就是 n表示年的話 對應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
老師好，請問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導(dǎo)就直接一句帶過了??
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
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