金程問(wèn)答
培訓(xùn)到底是需要全員都參與還是說(shuō)只要對(duì)的人參與對(duì)的流程
ILDC SC FC 分別是啥
請(qǐng)問(wèn)第九條的strong control environment和第一條的strong risk management culture有什么本質(zhì)上的區(qū)別呢？
請(qǐng)問(wèn)verification和reconciliation哪個(gè)是外部進(jìn)行，哪個(gè)是內(nèi)部進(jìn)行？
第29題為什么說(shuō)var有diversification的效果？
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金不可以載抵押，而操作風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金可以再抵押一次，這部分我看說(shuō)的都是uncleared trade 我有點(diǎn)混淆
請(qǐng)問(wèn)這里老師是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是WCL-EL
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這道題的C選項(xiàng)不太明白 麻煩老師講解一下吧 謝謝
請(qǐng)問(wèn)圖1種畫(huà)框的部分怎么理解？還有這兩頁(yè)P(yáng)PT有什么繼承關(guān)系么？
請(qǐng)問(wèn)這里的floor，是針對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法的要求，還是僅僅針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)？前面80%、90%的要求僅僅是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的吧？
老師，您好，這道題的D為什么是錯(cuò)的呢？沒(méi)太聽(tīng)明白～
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，它所用到的高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，前面那個(gè)說(shuō)是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說(shuō)是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個(gè)才是對(duì)的？是因?yàn)橐押竺孢@個(gè)逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法里面，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒(méi)有發(fā)生變化
關(guān)于IRC中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒(méi)有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么？
程寶問(wèn)答
