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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時(shí)刻為什么會有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個(gè)公式
老師，請看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個(gè)負(fù)號，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時(shí)間越長，信用利差越大么（時(shí)間越長，累積違約概率越高）。。。這個(gè)為啥推導(dǎo)是反的呢？
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
請問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
老師請問 Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實(shí)就已經(jīng)規(guī)定了每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命，所以每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
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