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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
T時刻為什么是F0-K？
老師，卡方檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)都是單尾嗎？
d/f=eur/usd，老師這里的寫法錯了
為什么卡方和F檢驗(yàn)都是右偏？
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗(yàn)significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration？
為什么連著幾道題這老師都在說 F=(ESS/K) / (SSR/(N-K-1))，ESS不就是SSR嗎？公式應(yīng)該是F=(ESS/K) / (RSS/(N-K-1))吧？SSR和RSS可以這樣亂換？
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
這個F0*（1+Q)^t是什么意思，這個F0不是t時刻的價(jià)格么，t時刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對嗎？
請問老師 既然實(shí)際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
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