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老師您好，我在做題中已經(jīng)求出d1，d2.但是不知道了n（d1）和n（-d1）怎么從正態(tài)分布表中求出來.答案里給的值我都沒找到
ppt121頁(yè)的p-value是根據(jù)t分布的什么指標(biāo)查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
請(qǐng)問我們使用possion 這種指數(shù)分布算俱有無(wú)記憶性的特征 那么這道題 是不是可以這么理解 因?yàn)槲彝耆床欢?它的答案最后為什么要除以一個(gè)0.8607
老師 關(guān)于QQplot. 請(qǐng)問QQ圖里斜向上的直線(正態(tài)分布在QQplot圖里的線)和肥尾的曲線中間在x=0,y=0的坐標(biāo)點(diǎn)重合。老師這個(gè)重合的點(diǎn)說明了什么？記得基礎(chǔ)班講好像是說明二者的累計(jì)違約概率
老師，有個(gè)問題想不明白 想請(qǐng)教您一下。就是指數(shù)分布可以應(yīng)用在累計(jì)違約概率或者說是非條件違約概率中嗎？如截圖這種做法，是否如果問的是“cumulative probability of default
老師好，圖中二項(xiàng)分布binomial(4，0.1)中的0.1是指均值？但在這個(gè)例子中投4比硬幣均值0.1想要表達(dá)什么意思？最左邊柱狀圖四根豎線想表達(dá)什么？
ES是平滑的，為什么說他是穩(wěn)定的?答案解析里說的是ES的穩(wěn)定程度取決于損失分布，也就是說也有可能不穩(wěn)定。視頻解析直接說ES是穩(wěn)定的，哪個(gè)說法是正確的？
老師，這幾節(jié)課的視頻講解中出現(xiàn)了大量的正態(tài)分布的一些關(guān)鍵分位點(diǎn)以及其對(duì)應(yīng)的概率（置信區(qū)間）。這么多零散的出現(xiàn)，我到底應(yīng)該記住哪幾個(gè)？求解答
精 這里的D選項(xiàng)，CAPM模型不是假設(shè)正態(tài)分布的嗎？（難道是return，這里說的是time horizons）還有這里的A，不是所有投資者預(yù)期都相同嗎，為啥還是maxmize呢，A應(yīng)該是不屬于啊啊。
秘卷第25題，我可以判斷出隱含波動(dòng)率和lognormal分布下的波動(dòng)率的關(guān)系，但是如何根據(jù)波動(dòng)率是高估或者低估來推斷期權(quán)價(jià)格是高估還是低估呢呢？
老師好，我想問一下是只有蒙特卡洛模擬不需要假定分布情況嗎 歷史模擬需要嗎 還有一個(gè)叫historical crisis approach這個(gè)方法是等于歷史模擬還是屬于歷史模擬中的一個(gè)方法呢
老師這一題 題目并沒有說明具體要用什么統(tǒng)計(jì)量 和什么分布來做啊 答案為什么直接用s平方?標(biāo)準(zhǔn)差平方??（n-1）這是什么的統(tǒng)計(jì)量啊 要查什么表呢
精 老師 請(qǐng)問這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒看懂，而且為何copula會(huì)有one factor的情況？（copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎？是三維的話至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎？）
請(qǐng)問 stock price~log-normal 則 return~normal return=ln(Pt/Pt-1)約等于(Pt/Pt-1)-1 本題中給出的volatility是應(yīng)該理解為price的volatility,然后和什么樣的分布是沒有關(guān)系的？
Q22 我算出了0次成功的概率，1次成功的概率33.89. 但看不懂提問的內(nèi)容，錯(cuò)選了A。 提問應(yīng)該理解為25%的概率落在累計(jì)概率分布的哪個(gè)區(qū)間嗎？
程寶問答
金程問答