金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，我記的筆記上，這里面的當(dāng)lc大于bic時(shí)，為什么ilm是大于1的呢，在lc=bic的時(shí)候，他們的值不應(yīng)該是最大的嗎？其余時(shí)候因?yàn)橹笖?shù)0.8是小于1，所以得到的值加上負(fù)一的時(shí)候還是一個(gè)負(fù)數(shù)，e減一個(gè)負(fù)數(shù)，使得整個(gè)ilm不是單調(diào)遞減的嗎？那他不應(yīng)該是小于1嗎？
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)問(wèn)題
16題A的解釋說(shuō)是錯(cuò)的？？
請(qǐng)解釋下黑線的意思，以及紅色部分為什么不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
第66題到底該怎么理解呢？ 沒(méi)聽(tīng)懂老師講的
請(qǐng)問(wèn)方框里的話怎么理解，尤其是basis risk ，是什么？
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒(méi)怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來(lái)？
第74題，D選項(xiàng)，在巴塞爾的要求中，銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是計(jì)算的是10天的var么，為什么是1年的？
這里周老師說(shuō)所有交易中一部分是標(biāo)準(zhǔn)化的，一部分是非標(biāo)準(zhǔn)化的。請(qǐng)問(wèn)老師，上面1和2已經(jīng)明確指出標(biāo)準(zhǔn)化衍生產(chǎn)品需要在CCP的電子交易平臺(tái)交易，所以這里的3中指出的all trades其實(shí)應(yīng)該就是特指“非標(biāo)準(zhǔn)化交易”對(duì)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝！
培訓(xùn)我記得不是讓所有人參加 要有針對(duì)性的參加呀
cva我記得是finalizing basel3 時(shí)提出的，是不是考試時(shí)候巴3和巴3的定稿就當(dāng)是一回事？
第66題到底該怎么理解呢？ 沒(méi)聽(tīng)懂老師講的
第41題，為什么D不對(duì)呢，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里不就包含了對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的考慮？
第16題，老師說(shuō)A也錯(cuò)了，那為什么不選？
老師，這里從不同角度去計(jì)算VaR，不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算嗎？
程寶問(wèn)答
