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分布
老師，這道題因為是bernoulli分布，所以方差是不是可以直接p(1-p)=0.1X0.9=0.09 然后標準差=0.3；另外一個同理得出標準差=0.4；而不用視頻里講的那么麻煩的也可以呀
老師，解決方法1是令ξ服從對數(shù)正態(tài)分布，那么ξ的取值只能是正值，從而無負利率?？搔尾皇且呀?jīng)人為規(guī)定，有兩種可能，可以＝-1嗎？這一遍說只能取正值，一遍說=-1，不矛盾嗎？
請問BP和LB的Q統(tǒng)計量是否都按自由度為h（即檢驗的階數(shù)）的卡方分布來進行檢驗？若是，為何第二道例題答案中excel公式中的自由度取的是5而不是3？
老師您好，關(guān)于第一題還是想再次確認下：1.56對應(yīng)的比在正態(tài)分布情況下（1.65）要小，那么畫出來的曲線圖像會在ND情況的下方?那就說明是瘦尾；若圖像在ND的上方就是肥尾嗎？
按照老師說的，我理解合成分布兩側(cè)都是瘦尾，但這只能說明取極端值的概率低，不能說明取兩側(cè)值的時候波動率大呀，波動率大是如何推出來的？
APT模型不像CAPM模型假設(shè)要求那么嚴格，CAPM模型假設(shè)收益率服從正態(tài)分布APT模型沒有這個假設(shè)，CAPM模型是以馬科維茨有效前沿為基礎(chǔ)的，所以它也假設(shè)投資者是風(fēng)險厭惡的，而APT也沒有這個假設(shè)
老師這道題還是不太清楚，請幫忙解釋一下，另外，關(guān)于標準正態(tài)分布的分位點，您能幫我看看我總結(jié)的對嗎？謝謝啦！ 單尾 95% 1.645，99% 2.33 雙尾 95% 1.96 99% 2.58 您看我寫的對嗎？謝謝啦！
老師，我之前記的筆記我忘記掉最后一句話不同分布不能加減，是個啥意思？視頻內(nèi)容找不到是哪里講的了，麻煩老師幫我想想是怎么一回事，謝謝
第8題說沒有給出條件不一定適合平方根法則，其中就有獨立同分布，但是第五題有有相關(guān)性？所以平方根法則的公式是什么？應(yīng)用條件又是什么？
老師，你在解釋非遞減性質(zhì)時候我沒有理解，當X2大于X1的時候，明明X2的概率分布函數(shù)，就是小于X2的那部分大于X1的，你為什么說是相等的，望指導(dǎo)。
26 只要幫我說明下sample 和population 區(qū)別即可，為什么有的地方把Population翻譯成樣本？ 34 我在算confidence interval時算出來的是0.5，而答案是-0.5？然后后面答案也沒看懂，求解題思路，然后查的是什么分布表？
請問老師，在二項分布算WCL時，有月的違約概率，也有年得違約概率，為什么最終選擇用月得違約概率算呢？就是為什么用0.3396%而不是用4%？
原假設(shè)是等于號，而卡方分布表5%對應(yīng)分位點是7.817但如果查表的話，是不是應(yīng)該查2.5%對應(yīng)的分位點與算出來的6.77比較？還有一個JB檢驗，檢驗正態(tài)分布的。5%對應(yīng)的分位點5.99，但原假設(shè)也是
老師 我不太會區(qū)分指數(shù)分布的條件違約概率和聯(lián)合違約概率不的區(qū)別。首先，您看比如這道題，題干即第一年不違約第二年違約。這和我們說的joint probability的表述一樣呀 同時考慮第一年不違
分布，從經(jīng)驗分布得到95%分界點。 從理論上說bootstrap的sample個數(shù)可以有n^n個 不知道是不是老師講的有點不對呀？
程寶問答
金程問答