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請問均勻分布的性質(zhì)可以再講一下嗎，是不是x取a到b的值都為一樣的?。ū热缯f都為c),但是如果這樣，為什么總體的均值是b/2,而不是c呢，y的值不都是c嗎？
老師，請問第一道題是什么意思，怎么做？ 第二道題看答案感覺是將B-A視作正態(tài)分布，但是題目中說二者的相關(guān)系數(shù)是0.3，說明是不獨(dú)立，那為什么可以這樣做呢？
老師，我有幾個問題1.對于第一句話，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件應(yīng)該是用泊松分布對嗎。之所以不能用對數(shù)是因?yàn)閷?shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
這個分布圖是怎么畫出來的？不同VaR置信水平下的exception個數(shù)嗎？那為什么可以認(rèn)為均值是0呀？感覺有點(diǎn)無厘頭，在高置信水平下的exception個數(shù)是0，并不能說0就是均值吧。
14題，為什么不可以用二項(xiàng)分布，五年平均發(fā)生一次違約是否可以理解為一年的違約概率是0.2，然后代入10*p*(1-p)的9次方計(jì)算得到答案是B
在衡量α超額收益是否在統(tǒng)計(jì)學(xué)上顯著時，當(dāng)樣本數(shù)量足夠多超過30個，此時是不是可以使用正太分布的假設(shè)檢驗(yàn)？此時的關(guān)鍵值是不是直接用IR就可以了？
Pvalue是算出來的映射正態(tài)分布 critical value alpha即顯著性水平是查表查出來的 算出來的大于查表查出來的就是拒絕原假設(shè)，那么為何選A是 p-value less than significant level? 能否解釋一下？
這里的The distance between.....這句話，就是μhat-μ0，越小power of test 越高，這句話我沒能明白。如果越小，那么算出來的值不是越靠近分布圖的中間了嗎，不就越不可能在拒絕域了？為什么還好呢？
估值_百題55 老師講的不是很直觀 假設(shè)var在5%，那么肥尾比正態(tài)分布的的分位點(diǎn)，更加靠近兩側(cè)，因此對應(yīng)的var值更大，那不是應(yīng)該高估嗎？為什么理解的不對……
unethical analyst removes some of the very worst performing stocks為什么是棄掉極端負(fù)值。只是說去掉極端值啊。還有就是之前上課看到過一張var的圖極端情況不是分布在最右邊的嘛，棄掉右邊極端值就成了右偏
positive 峰度不應(yīng)該算是峰度大于0嗎，不應(yīng)該是只有峰度大于3才算尖峰肥尾嗎，skw不能做比較嗎？我選positive skw感覺右偏應(yīng)該比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的尾巴大，希望老師解答
看了那么多老師的回答，還是不懂為什么用t-stat,另外服從t分布的話 t=(樣本均值-總體均值)/標(biāo)準(zhǔn)誤 怎么跟這個周期函數(shù)中啞變量的系數(shù)扯上關(guān)系了？這應(yīng)該怎么理解？
請問老師，這個題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標(biāo)準(zhǔn)差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設(shè)，然后再除以樣本標(biāo)準(zhǔn)差的呀（如果是n筆的話，是標(biāo)準(zhǔn)誤）
請問老師百題第7題。先建立損失分布，可是期初是110，為什么用110與期末的表格數(shù)據(jù)進(jìn)行噶差來計(jì)算損失呢？不是同一個時期的數(shù)據(jù)用來比較明顯不對吧？求指教 謝謝呀
此處是關(guān)于累計(jì)分布函數(shù)的知識點(diǎn)。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
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