金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個(gè)資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師我有一個(gè)問(wèn)題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說(shuō)這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
老師，請(qǐng)看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個(gè)負(fù)號(hào)，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時(shí)間越長(zhǎng)，信用利差越大么（時(shí)間越長(zhǎng)，累積違約概率越高）。。。這個(gè)為啥推導(dǎo)是反的呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么此處TEV就是sigma_n？之前說(shuō)的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問(wèn)一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險(xiǎn)管理部門n
老師好，我想問(wèn)一下這一題的10043.19的計(jì)算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時(shí)，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來(lái)不對(duì)
老師好，171頁(yè)的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來(lái)計(jì)算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請(qǐng)問(wèn)是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號(hào)的嗎？星號(hào)代表什么呢？
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
在PPT的84頁(yè)，債卷對(duì)沖的N的計(jì)算公式中Dp以及Df的含義是什么？Duration指的是什么？
程寶問(wèn)答
