老師，d選項(xiàng)說(shuō)的應(yīng)該是價(jià)值股和成長(zhǎng)股的對(duì)比吧？按照老師的講解，莫非有的時(shí)候成長(zhǎng)股的表現(xiàn)比價(jià)值股更好嗎？比如什么時(shí)候?
能不能解釋一下C和D
這道題我用每一天的VaR算的結(jié)果為什么和答案不一樣呢 不知道哪里出現(xiàn)了問題
什么是principals和agents呢
老師，增加一單位TEV帶來(lái)的成本可以 通過效用函數(shù)理解，但為何會(huì)帶來(lái)阿爾法的好處呢？
為什么測(cè)量主動(dòng)的要和被動(dòng)的比較
為什么不選A，這沒說(shuō)是什么風(fēng)險(xiǎn)
這兩道題是怎么做的？65應(yīng)該是又投資了一個(gè)新股票？
這道題怎么做？IR的公式是什么？TEV和TE的區(qū)別？
看了老師前面的回答（如果是D，波動(dòng)率上升，價(jià)格有可能上升，執(zhí)行call是有好處。但價(jià)格也會(huì)是有可能大幅下降的，這個(gè)時(shí)候call是不會(huì)行權(quán)的。 所以買call，是無(wú)法完全覆蓋的。即波動(dòng)率上升，既可能受益，也可能損失。風(fēng)險(xiǎn)還是在的。 而買put，波動(dòng)率上升，價(jià)格上升收期權(quán)費(fèi)，價(jià)格下降收K，即只要波動(dòng)率上升，怎么都是有收益的。這部分收益可以用來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨上的損失，緩釋波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)。），但是如果是價(jià)格下降的情況下，買call option也可以選擇不行權(quán)，這樣只是損失了期權(quán)費(fèi)，而買call的人手上也不會(huì)有現(xiàn)貨，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下降而有損失，put option在價(jià)格上升的時(shí)候也是損失一筆期權(quán)費(fèi)，這樣看來(lái)這兩個(gè)期權(quán)的效果應(yīng)該是一樣的，為什么不可以選d？
可以解釋一下C嗎
為什么不需要risk adjustedadjusted呀
這里t1的65塊不是買入第二個(gè)股票付出的金額嗎？怎么等于第一個(gè)股票的期末值了呢？
r^2不是增加更多變量會(huì)更低嗎？
老師，請(qǐng)問return、raw return、risk-adjusted return、future return間的區(qū)別是什么呀？
程寶問答
金程問答