可以先計算每個資產(chǎn)5天的VaR,在計算組合的VaR嗎？
請問老師，怎么理解“l(fā)onger the window,easier reject”
這些一級不是考過了嗎？為什么二級又考一遍？
精 老師好，請解答下此題各個選項，謝謝
Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時說的例子是without
老師，請問D選項如果將個股（a stock）改為用指數(shù)當中的所有個股進行映射，是否就正確了？
請問C選項，F(xiàn)RTB標準法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
這一章講的相關(guān)系數(shù)是資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)還是違約相關(guān)系數(shù)？
這里8%為什么是個確定的數(shù)
PDF圖是什么的累計概率
能不能提一個美式的call option例子
二叉樹估出來的利率是比第二種的利率高的 為什么價值高呀 不應該是比實際價值低嘛 利率不是在分母位置
這個是不是0.072 0.093呀
為什么折現(xiàn)到第0年時，利率不用加50bp？
compartmentalized approach and the unified approach在課上提到過嘛？
程寶問答
金程問答