為什么5在3的左邊
第1張圖，市場風險，前導的時候，高老師講到，var是損失，一般為正數(shù)。第2張圖，市場風險基礎(chǔ)課的時候，高老師又講到Var是損失，一般為負數(shù)。
B選項能再講一下嗎？沒有聽懂
老師，現(xiàn)在23年二級考試如果有這種Var排序的，也是按照講解里面的方式算么？就是看倒數(shù)第三個還是第四個。
vasicek model是mean reversion 然后drift一直改變，ho lee model沒有mean reversion 但drift也是一直改變 這么說對嗎
b選項中，如果短期利率高于長期利率，確實會造成drift為負值。此外drift為負值也不意味著均值復歸啊。老師講的是否錯了？
完全沒懂 能解釋一下嗎？
波動率假笑和微笑的區(qū)別
麻煩老師解釋一下其他選項。還有老師這部分內(nèi)容在哪里呀？
麻煩老師解釋一下其他選項。還有老師actual return,cleaned return,hypothetical return這部分內(nèi)容在哪里？
麻煩老師解釋一下其他選項
請教geometric return，是對數(shù)的這種形式嗎？
請問老師，對99%VaR做95%置信區(qū)間的回測檢驗，那么一類錯誤的阿爾法指的是1%還是5%呢？
market risk 中model1-4中哪些公式是需要背的可以寫一下嗎
104 105要么從考綱刪掉 要么超綱 為何不刪掉混淆在一起呢呢？
程寶問答
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