一般dr就表示變動值，那么之前的幾個(gè)二叉樹都是在r0的基礎(chǔ)上加上dr，為什么這里vasieck model就不加r0了？
老師好，請解答下此題，謝謝。
精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
請問老師，市場風(fēng)險(xiǎn)百題第104題的問題不是在問“這個(gè)分布用BSM模型會有怎樣的表現(xiàn)”？
請問老師，市場風(fēng)險(xiǎn)百題第62題打印版說法2還是buy call option，不能選這個(gè)吧？
請問老師，這道題A選項(xiàng)在大于3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，概率是更低嗎？
顯著性水平降低不應(yīng)該是拒絕域變小嗎？
講解中FX和Equity的波動率微笑曲線縱坐標(biāo)是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX這個(gè)equity中，效果應(yīng)是波動率高估，price低估吧
當(dāng)λ=1時(shí)，每個(gè)數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個(gè)權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
老師，請問B選項(xiàng)為什么資產(chǎn)相關(guān)性降低會增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益呢？
老師，請問A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
老師，B項(xiàng)這個(gè)如何理解，為什么是個(gè)puttable,而不是callable
1-阿爾法是不是顯著性水平
以前學(xué)的lognormal分布，profit, 在橫坐標(biāo)的左邊，是正數(shù)，loss，在橫坐標(biāo)的右邊是負(fù)數(shù).為什么lognormal Var這個(gè)圖的profit，變成了負(fù)數(shù)，loss變成了正數(shù)。
麻煩看下題目dt這里是不是讓人很困惑？
程寶問答
金程問答