金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師A為什么是對(duì)的 B為什么是錯(cuò)的
老師 netting對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響是什么 增加還是減少
第5題的一怎么理解??？對(duì)于日本銀行來(lái)說(shuō)是收固定付浮動(dòng)的話(huà)，日元貶值收到的不是就多了？就應(yīng)該賺錢(qián)？
第3題的B怎么理解啊？upward sloping credit spread curve是指credit spread逐漸增加嗎？
請(qǐng)問(wèn)CS是單指信用風(fēng)險(xiǎn)嗎，還是所有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的統(tǒng)稱(chēng)
老師，請(qǐng)問(wèn)RAROC和EVA這些的計(jì)算是考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題Vasicek模型有沒(méi)有risk premium？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題目的答案是不是錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D中l(wèi)ocation指的是什么
老師請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)這個(gè)單調(diào)性怎么理解，視頻沒(méi)有看懂
巴塞爾協(xié)議I的修正案中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正系數(shù)m，1.33倍是怎么理解的呢？（3+k),最大是4倍，直接4/3嘛？可是在計(jì)算VaR的時(shí)候，比方說(shuō)是7，回測(cè)出例外個(gè)數(shù)大于10，難道不是7*（3+k）=7*4嘛，視頻第6頁(yè)1.33倍是什么??？不是4倍嘛？
anti-value策略是什么意思，和正反饋是一樣的效果嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，for example里面的active risk aversion是怎么計(jì)算的，題目中variance是未知的吧，那utility怎么計(jì)算，謝謝
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)習(xí)題89實(shí)在是看不懂，請(qǐng)老師解答一下
第57題，求兩年的零息債券，實(shí)際上用的是第0年的利率6%，和第一年的5%和7%就行是吧？
程寶問(wèn)答
