三維正態(tài)分加切體積的計算過程是不是類似于高等數(shù)學(xué)中的求二重積分？
35題，這個用泊松分布做不可以么？λ為0.5，然后每個月發(fā)生一次的概率為多少？
老師 為什么會立馬增加capital 呢？II沒有明白
請問下這個具體解題思路，還是有點(diǎn)亂
老師，請解釋一下default swap,以及為何I要選？
請問老師習(xí)題集第205頁第361題，解析不理解，麻煩老師詳述。謝謝！
不太明白為什么b不對
老師，這里為什么用hybrid weight來代替probability？
老師，麻煩解釋一下為什么這題選d?
第四個選項，當(dāng)考慮一個組合的時候，不是應(yīng)該考慮極端情況嗎？例如一個組合的壓力測試，也用的都是極端情況，那選擇一個高的相關(guān)性為什么不對呢？
老師，這樣理解對不對：BSM模型的缺陷是假設(shè)了一個很定的波動率；但是我們發(fā)現(xiàn)隱含波動率是會隨著執(zhí)行價格而變化，所以如果隱含波動率與BSM假設(shè)的恒定波動率不相等時，就會發(fā)生套利？
沒明白 請詳解 謝謝
老師請問B選項可以在解釋下嗎？（關(guān)于前半句的，hand-on 非自動化的問題）
what's is value-weighted fraction?在計算ALPHA中如何使用
請問C選項的protection seller指的是spv吧
程寶問答
金程問答