金程問(wèn)答
凈額結(jié)算因子是netting÷no netting，那不應(yīng)該是越大效果越好嗎？
這個(gè)題，用計(jì)算器算出相關(guān)系數(shù)再帶公式的方法為什么不對(duì)呀
35.3這道題答案是不是有問(wèn)題？
請(qǐng)問(wèn)這道題d2有或者沒(méi)有，結(jié)果不都是30%嗎，那么d2是指什么意思呢
第29題里面第二個(gè)陳述，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD，但是在d2的計(jì)算里面不是有對(duì)face value debt進(jìn)行貼現(xiàn)的這一步么，這樣貼現(xiàn)價(jià)值變了，不是d2的值就變化了么？
老師好，這題的選項(xiàng)D，total return 的buyer and seller之間的exposure一般能用什么產(chǎn)品來(lái)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝哦。
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實(shí)際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒(méi)有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對(duì)
老師好，這歌題目中，若是問(wèn)的是Merton model，那么選項(xiàng)A的說(shuō)法是不是就是對(duì)了？謝謝哦。
b第四年，excess spread 小于0，它的說(shuō)法為什么對(duì)？ c，和D說(shuō)的什么意思？老師幫我講一下，謝謝
老師，你好~如圖所示，為什么答案是選項(xiàng)D？因?yàn)檫x項(xiàng)A里面也有risk-based，不是很明白，謝謝。
賣(mài)出cda，買(mǎi)入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，下邊的箭頭方向是不是反了
quanto option沒(méi)懂為什么相關(guān)性上升，option price下降
為什么我算的是81.54
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里面的低估應(yīng)該怎么理解？
計(jì)算一條路徑時(shí)候，隨機(jī)數(shù)是固定的么？r是不是用每次迭代出來(lái)的r？
程寶問(wèn)答
